在遼闊的草原上，奇妙地出現了一座長約五公里，以石英長石堆積而成的沙山，山呈東北-西南走向，西緩東陡。腳下有條小河蜿蜓流過。當人們從沙山頂往下滑時能聽到從山的內部發出的聲音，猶如萬馬奔騰，海潮洶湧，故名鳴沙山。
哈密鳴沙山沙鳴聲之大，冠蓋全國三大沙鳴（甘肅敦煌鳴沙山、寧夏中衛縣沙坡頭和內蒙古包頭響沙灣）。當地民間有一個傳說：唐朝女將樊梨花帶兵征西時，有一營女兵與敵人遭遇，戰鬥激烈，因眾寡懸殊，全部陣亡，樊梨花率師趕到，大敗敵兵，將女兵屍體全部葬在沙山上，陰魂不屈，常常從沙山底傳出廝殺吶喊聲。人們根據這一傳說，給這一景點取名「沙山藏營」。
多年前，考古工作者從沙底發掘出古代兵器、馬鞍、屍骨等。據說，這裡是古代兵戎相見之地，曾有一將率壯士五百，與匈奴血戰，全軍戰死於此。